Торговля на прорывах волатильности
В основе этой торговой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности Линды Рашке.
День тренда.
В чем суть метода: «после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда.
День тренда
— это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями».
Модель ID/NR4.
Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния
ID/NR4
.
ID/NR4
является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум ниже максимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день
ID/NR4
,
Вы видите день, который является внутренним днем и одновременно диапазон которого меньше трех предыдущих дней (т.е. текущий день имеет самый маленький диапазон из четырех последних) Вы на следующий день выставляете buy-stop и sell-lstop по максимальной и минимальной цене бара
ID/NR4
. Выход осуществляете либо спустя сессию либо на второй бар.
Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара
ID/NR4
. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.). Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.
Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки.
На этом графике EUR/USD Daily синей стрелочкой над свечками обозначены дни
ID/NR4
и видно движение на прорыве волатильности на следующий день. Прибыль получается вполне нормальная.
Теперь, закономерно, возникает вопрос — как оперативно и достоверно определять день
ID/NR4
, С этой целью использую специальный индикатор для Metatrader-a. Если Вас заинтересовал этот метод торговли — пишите, обменяемся мнениями.
Пока есть одно замечание — система требует постановки больших стопов — до 80-100 пунктов, по этой причине использую ее в основном на акциях. Интервалы дневные и недельные.Возможно использование метода на 4-х часовых графиках евро и фунта . С остальными валютами не работал. Л.Рашке применяет этот метод на акциях.
