Ср. Май 29th, 2024

2.5.1. Правила построения и их виды

By admin Ноя23,2014

Анализируя динамику цен, мы сталкиваемся с тем фактом, что то изображение рынка, которое мы видим на текущем графике цены, является одномоментным и слабо отражает настроение участников рынка за анализируемый промежуток време­ни.
Поясню это на примере, очень похожем на создание мультфильма.
Предположим, что отдельно взятая цена является фотографией одного персонажа мультфильма «Взлеты и падения рынка». Сумма фотографий за некоторый проме­жуток времени дает нам возможность увидеть движущееся изображение этого персо­нажа и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. Если мы на фотографии видим, что пес Плуто стоит с удочкой в руках, то мы можем понять, что эта фотогра­фия связана с рыбалкой, но абсолютно непонятно — идет он на рыбалку и уже возвращается с нее (даже наличие у Плуто пустого ведра не всегда помогает, ведь в этот день просто могло не быть клева).
Но если мы рассмотрим несколько последова­тельных фотографий, то сможем оценить, куда идет пес Плуто — на рыбалку или с рыбалки. Здесь я привел пример динамики цены одного трейдера. Рынок же — это совокупность действий многих трейдеров. Он объединяет все действия в групповой портрет, составляющий сюжет для полнометражного мультфильма «Взлеты и паде­ния рынка».
Средняя в данном понимании и будет отображением основной линии сюжета мультфильма — вот персонажи сидят за праздничным столом и поедают рождественский пирог, а здесь они уже все вместе на огороде пропалывают грядки. Наша главная цель в анализе средних — определить сюжет разыгрывающегося дей­ствия и попытаться предугадать дальнейшее его развитие.
Технический анализ с помощью трендовых линий и моделей практически не поддается компьютеризации и при этом страдает присущим ему субъективизмом. Простые средние в этом смысле гораздо удобнее и надежнее в использовании. Одна­ко возникает одна важная проблема — проблема выбора порядка для построения средней (сколько последовательных значений цен необходимо взять для построения средней). Неправильный выбор порядка средней не только не даст вам нужный сигнал, но может привести к разорению.
При построении средней важно помнить несколько существенных правил:
чем длиннее период времени, на котором вы строите среднюю, тем меньший порядок самой средней вам следует выбирать (например, для периода времени в день не рекомендуется применять средние с порядком более 89, для недельного графика -не более 21). То есть, чем больше период времени, тем меньше порядок средней. Хотя короткие средние можно применять без ограничений;
чем длиннее средняя, тем меньше будет ее чувствительность на изменения цен;
средняя очень маленького порядка будет давать много ложных сигналов;
средняя очень большого порядка будет постоянно опаздывать;
при боковом тренде применяйте средние с большим, чем обычно, порядком.
Среди простых средних выделяют три основных типа:
простые скользящие средние;
взвешенные скользящие средние;
экспоненциальные скользящие средние.
Основной для применения рекомендуется экспоненциальная скользящая средняя.
Способ построения
простых скользящих средних («Moving Average — MA)
сводится к формуле простой арифметической средней:
МА = (Сумма цен за период времени) / порядок средней.
Таким образом, мы видим, что это самая простая формула средней, с которой знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило незначительно запаздывающие.
При расчете
взвешенных скользящих средних (Weighted Moving Average — WMA)
каж­дой из цен анализируемого промежутка времени придается «вес», увеличивающийся в направлении к текущему дню. Формула для расчета будет выглядеть так:
WMA = (Сумма произведения цен и весов) / (Сумма весов).
Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов. Можно по этому поводу заме­тить, что для длительных промежутков времени (день и неделя) для анализа рекомен­дуется применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени (менее часа) возможно применение ЕМА или WMA. На средних промежутках времени (час и три часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.
При расчете
экспоненциальной средней (Exponentially Moving Average — ЕМА)
также производится присвоение весов различным ценам, наибольший вес присваивается при этом последним значениям цены. Ее отличительной особенностью от взвешен­ной средней является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. Формула будет выглядеть так:
ЕМА(т) = ЕМА(т-1) + ( К • [ Цена(т) — ЕМА (т-1) ] )
,
где
индекс (т) означает сегодняшний, а (т-1) — вчерашний день;
К = 2 / (n+1), где n — период средней.
Таким образом, происходит сглаживание кривой скользящей средней относитель­но графика цен.
МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэто­му ЕМА является более предпочтительной для применения.
Выбор конкретной средней производится в зависимости от ваших возможностей для построения различных средних. Но ЕМА дает больше возможностей для откры­тия позиции вовремя, без опоздания.
Что касается конкретных предложений по построению средних, то могу пореко­мендовать вам для начала использовать следующие порядки средних. При анализе 6-дневного графика цен — 8, 13, 21 порядки средних. При анализе 1-дневного графика цен — 8, 13, 21, 55 и 89 порядки средних. При анализе 3-часового графика цен — 8, 34, 55, 89,144 порядки средних. При анализе 1-часового графика цен — 8, 34, 55, 89, 144 порядки средних. При анализе менее чем 15-минутных графиков цен — 34, 55, 144 порядки средних.

By admin

Related Post